A ideia é processar um dado enquanto busco informações adicionais em uma API, para depois fazer o merge no final.

Quanto tempo demora pra processar esse dado?

Se não for um processamento extremamente complexo com milhões e milhões de cálculos esse tempo é praticamente instantâneo.

Quanto tempo demora para consultar a API?

Se for uma unica chamada à uma API externa podemos considerar cerca de 40ms. Isso é uma eternidade na computação.

Qual o real problema?

Sem informações suficientes para entender o problema por completo só posso fazer a constatação que você está abrindo uma thread para fazer algo que demora muito mais que o resto do processamento. Se você aguardar essa requisição completar ela sempre será um gargalo.

Se forem várias chamadas faz sentido fazer uma pool e disparar todas ao mesmo tempo

Mas uma única chamada? de acordo com as informações que me falou pode fazer sincronamente que não vai fazer diferença

A única coisa que vejo que faria diferença seria não esperar essa chamada terminar no processamento principal (responder de forma assúicrona), mas depende de como seu software está construído